Versicherungsaufsichtsgesetz

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__paste_bez____paste_norm__ VAG (https://dejure.org/gesetze/VAG/__paste_norm__.html)

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Textdarstellung

Anlage 3
Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)

Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:

Formel Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR) (BGBl. 2015 I S. 558)

Formel Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR) (BGBl. 2015 I S. 558)

wobei SCR_i das Risikomodul i und SCR_j das Risikomodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_Nichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Leben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Kranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Markt: Risikomodul Marktrisiken;

SCR_Ausfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.

Der Faktor "Corr i, j" steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:

i j	Markt	Gegenparteiausfall	Lebensversicherung	Krankenversicherung	Nicht-Lebensversicherung
Markt	1	0.25	0.25	0.25	0.25
Gegenparteiausfall	0.25	1	0.25	0.25	0.5
Lebensversicherung	0.25	0.25	1	0.25	0
Krankenversicherung	0.25	0.25	0.25	1	0
Nicht-Lebensversicherung	0.25	0.5	0	0	1

Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

Formel Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls (BGBl. 2015 I S. 558)

Formel Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls (BGBl. 2015 I S. 558)

wobei SCR_i das Untermodul i und SCR_j das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_{NL-Prämien/Rückstellung: Untermod}ul Nichtlebensversicherungprämien- und -reserverisiko;

SCR_{NL-Katastrophen}: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

Formel Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls (BGBl. 2015 I S. 558)

Formel Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls (BGBl. 2015 I S. 558)

wobei SCR_i das Untermodul i und SCR_j das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_{Sterblichkeit}: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;

SCR_{Langlebigkeit}: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;

SCR_{Invalidität: Unt}ermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;

SCR_LV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;

SCR_Revision: Untermodul Revisionsrisiko;

SCR_Storno: Untermodul Stornorisiko;

SCR_{LV-Katastrophen}: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken

Struktur des Risikomoduls Marktrisiken

Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:

Formel Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken (BGBl. 2015 I S. 559)

Formel Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken (BGBl. 2015 I S. 559)

wobei SCR_i das Untermodul i und SCR_j das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_Zins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;

SCR_Aktien: Untermodul Aktienrisiko;

SCR_Immobilien: Untermodul Immobilienrisiko;

SCR_Spread: Untermodul Spread-Risiko;

SCR_{Konzentration}: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;

SCR_Wechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.

Querverweise

Auf Anlage 3 VAG verweisen folgende Vorschriften:

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

100

(Aufbau der Basissolvabilitätskapitalanforderung)

101

(Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul)

102

(Lebensversicherungstechnisches Risikomodul)

104

(Marktrisikomodul)

Versicherungsaufsichtsgesetz

Anlage 3Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

Querverweise

Auf Anlage 3 VAG verweisen folgende Vorschriften:

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Anlage 3
Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)